Die verbleibenden mittleren Positionen werden zunächst definiert, indem der Vektor zwischen Start- und Endposition regelmäßig unterteilt wird.
Anschliessend wird diesen mittleren Positionen ein bestimmtes Maß ( Parameter:Variance ) zufälliger Varianz hinzugefügt.
www.scivit.deThe remaining intermediate positions are defined by regularly dividing the line between the start and end position and by adding a certain element of randomness ( in all three dimensions ).
The size of this element of irregularity can be controlled by the parameter? Variance?.
www.scivit.deAnlageerträge und Gesamterträge aus Preis- oder Ertragsdaten abschätzen
Optimale Portfolios durch dynamische Mean-Variance-Analysen erzeugen
Spezifische Optimierungsprobleme durch Definition von Zielen und Bedingungen lösen
www.mathworks.deEstimate asset return and total return moments from price or return data
Perform mean-variance analysis to generate optimal portfolios
Solve custom portfolio optimization problems by specifying objectives and constraints
www.mathworks.deDie Toolbox unterstützt zwei Ansätze zur Portfoliooptimierung :
Die Mean-Variance-Portfoliooptimierung verwendet Varianz als Risiko-Proxy.
Sie definieren Ertragsmomente entweder als Arrays oder als Abschätzungen aus den Ertragszeitreihen in einer Matrix oder aus den finanziellen Zeitreihenobjekten.
www.mathworks.deThe toolbox supports two approaches to portfolio optimization :
Mean-variance portfolio optimization uses variance as a risk proxy.
You define asset return moments either as arrays or as estimations from the return time series in a matrix or financial time series objects.
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