On every TARGET business day * between 17.15 and 18.15 CET, the participating banks report their mid-asset swap spreads for each Jumbo Pfandbrief and issues with min. issuance volume of 500m Euro outstanding with a residual life of more than one year.
The spreads that are reported are used to calculate an average spread for each Pfandbrief issue.
In order to avoid outliers, the highest and lowest two reported spreads are eliminated in each case, and the average spread is calculated as an arithmetic mean from the remaining spreads.
www.hypverband.deDie teilnehmenden Banken melden an jeden TARGET-Tag * zwischen 17.30 und 20.30 Uhr ihre Mid-Asset-Swap-Spreads für jeden ausstehenden Jumbo-Pfandbrief sowie jeder Emission ab einem Emissionsvolumen von mindestens 500 Mio. Euro mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Aus den gelieferten Spreads wird je Pfandbriefemission ein durchschnittlicher Spread ermittelt.
Um Verzerrungen durch Ausreißer zu vermeiden, werden die jeweils höchsten und niedrigsten zwei Spreadmeldungen gestrichen und aus den verbleibenden Spreads der Durchschnitt-Spread als arithmetisches Mittel errechnet.
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